內(nèi)容摘要:保險(xiǎn)資金與其他的資金相比,對(duì)資產(chǎn)的安全性要求更高,因此保險(xiǎn)資金運(yùn)用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司當(dāng)前面臨的核心問(wèn)題,迫切地需要能夠度量和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。本文通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法VaR方法三種計(jì)量模型的分析,提出在保險(xiǎn)資金運(yùn)用過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)保險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的實(shí)際分布情況,選擇歷史模擬法進(jìn)行保險(xiǎn)資金運(yùn)用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理。 ........... |