作者:曾昭才 2004年6月《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議:修訂框架》(即巴塞爾新資本協(xié)議)正式公布,標(biāo)志著全球銀行業(yè)資本約束制度的重大變化。巴塞爾新資本協(xié)議允許銀行運(yùn)用內(nèi)部模型來估算風(fēng)險(xiǎn)敏感度科學(xué)地確定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的最低資本要求。這大大推動了銀行開發(fā)內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型的積極性一批新興的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型被開發(fā)出來同時,資本約束制度的變化對風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高要求。 ........... |